Если возобладает отношение к риску и инвесторы продадут доллар и перейдут к более рискованным активам, индекс может упасть. Индикатор предназначен для интегрирования в график валютной пары такого показателя как индекс доллара (USDX), он не просто показывает последнее значение, но и выводит динамику изменения за определенный период времени. Индекс доллара США – это показатель стоимости доллара США по отношению к корзине иностранных валют. Корзина валют состоит из евро, швейцарского франка, японской иены, канадского доллара, британского фунта и шведской кроны.
Индекс доллара США, взвешенный по торгам
Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли. USDX – индекс, который отслеживает соотношение доллара США к корзине из шести основных мировых валют. Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.
Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. И при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса. Индекс доллара можно использовать для анализа рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке.
Расчет индекса доллара:
- И при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка.
- Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди — при росте доллара США исключать не стоит.
- В нашем случае, индекс доллара выражает стоимость доллара США относительно корзины валют.
- DXY ،это символ индекса доллара США, который отслеживает цену доллара США по отношению к шести иностранным валютам и призван представлять стоимость доллара США на мировых рынках.
- Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.
- Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.
В итоге, после перехода доллара США к плавающему курсу, другие страны последовали по этому же пути. До первой половины 1971 года международная валютная система регулировалась Бреттон-Вудской системой, которая является незначительно переработанным вариантом системы золотого стандарта, существовавшей в начале 1940-х годов. Эта система предусматривала привязку основных валют к доллару США, который, в свою очередь, поддерживался резервами золотого запаса в г. Изначально присущие этой системе лазейки, а также переход Европы к свободному движению капитала, в итоге привели к краху этой системы.
Инвесторы следят за индексом доллара США, поскольку он позволяет им отслеживать стоимость доллара по сравнению с корзиной основных валют. Если трейдер убежден, что доллар США везде будет дорожать, может быть проще разместить одну сделку, сделав ставку на рост индекса доллара США, вместо того, чтобы управлять несколькими позициями на валютном рынке. Некоторые участники рынка также используют индекс доллара США в целях хеджирования. Для того, что бы более эффективно использовать индикатор индекс доллара (USDX) в практической торговле следует сначала провести предварительный анализ закономерности движения курсов валютных пар.
История и расчет индекса доллара США
Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Соответственно, по значения USDX и коэффициенту корреляции строится расчетный (синтетический) график курса выбранной валюты (предварительно необходимо привести все величины к оному порядку).
Если вы используете технический анализ в своей торговле, вы можете анализировать индекс доллара США почти так же, как и любой другой фондовый индекс или валютную пару. Последняя крупная корректировка была сделана, когда был введен евро. Это одна из причин, по которой индекс подвергался критике в прошлом. Как правило, фьючерсные контракты по индексу доллара предлагаются для торгов Нью-Йоркской торговой палатой (NYBOT), которая является одним из подразделений ICE. Торги по DXY также проходят как по биржевым инвестиционным фондам и паям инвестиционных фондов на различных биржах. С тех пор этот показатель поднимался до 164,72 (в феврале 1985 г.) и опускался до 70,698 (в марте 2008 г.).
Фьючерсные контракты по индексу доллара заключаются в Межконтинентальной биржевой корпорации (Intercontinental Exchange, или ICE). Индекс доллара является наиболее распространённым и часто торгуемым валютным индексом. Первые фьючерсные контракты были выставлены на торги 20 ноября 1985 года. Как фьючерсы, так и опционы, предлагаются для торговли исключительно через электронную платформу ICE. Фьючерсные контракты обозначаются биржевым символом DX (или SDX для мини фьючерсных контрактов), за которым следуют месяц и год. Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным.
Ожидания как минимум двух снижений ставки до конца года набирают обороты. Консенсус-прогноз макроэкономистов по среднегодовому курсу доллара к рублю составляет 85,5, следует из опроса Банка России. Пересчитывая это на конец года, курс составит приблизительно 92–93 рубля за доллар, отметил аналитик по макроэкономике «Ингосстрах Инвестиций» Александр Иванов. Как показывает практика это один из наиболее точных инструментов, который можно использовать для среднесрочной и краткосрочной торговли на форекс. Просто незаменимый индикатор для тех кто любит устанавливать связь между курсом доллара и фундаментальными факторами оказывающими на него влияние.
- Эти данные свидетельствуют о том, что инфляционное давление ослабевает по мере замедления роста заработной платы.
- Основной причиной для прекращения работы системы представлялось возможное желание Франции получить жёлтый металл в обмен на доллары США.
- Какую бы стратегию ни выбрал трейдер, он должен учитывать и общие положения при работе с индексом доллара США.
- Устойчивый прорыв ниже 97 может стать сигналом к глобальному давлению продаж и привести индекс к более низким уровням.
Крах системы начался в 1971 году, когда Соединенные Штаты страдали от стагфляции. Президент Никсон решил отвязать стоимость доллара от золота, тем самым, расторгнув Бреттон-Вудское соглашение. Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия.
Процентные ставки играют большую роль, особенно когда растут слухи о том, что Федеральная резервная система может изменить курс своей денежно-кредитной политики. Бреттон-Вудское соглашение создало новую денежную систему в 1944 году, после чего доллар США стал самой важной мировой валютой. Согласно соглашению, страны сохранят фиксированный обменный курс между своей валютой и долларом США. Основной причиной для прекращения индекс доллара форекс работы системы представлялось возможное желание Франции получить жёлтый металл в обмен на доллары США.
Самый низкий рекорд гораздо более поздний и пришелся на апрель 2008 года в начале финансового кризиса, и этот показатель достигал 70,63 . Поскольку индекс начинается со 100, беглый взгляд скажет вам, стал ли доллар США сильнее сейчас, чем в 1974 году. Так же не следует исключать возможность использования и на парах базовой валютой в которых выступает сам доллар США. Как видно из приведенного примера отслеживается прямая закономерность между увеличением значения данного индикатора и курсом доллара США. А это дает возможность отследить влияние произошедших изменений на курс американского доллара. В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года.